單項(xiàng)選擇題反映了投資規(guī)模增加后，組合VaR值變化的指標(biāo)是（）
A.VaR
B.邊際VaR
C.成分VaR
D.下標(biāo)準(zhǔn)差
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1.單項(xiàng)選擇題歷史模擬法與monte carlo模擬法計(jì)算VaR方法的主要區(qū)別是（）
A.monte carlo模擬法不需要?dú)v史數(shù)據(jù)
B.歷史模擬法可以根據(jù)專家經(jīng)驗(yàn)調(diào)整參數(shù)
C.monte carlo模擬需要對模型進(jìn)行假設(shè)
D.monte carlo模擬計(jì)算速度快
5.單項(xiàng)選擇題對于線性資產(chǎn)組合來說，時(shí)間平方根法則成立的假設(shè)不包括（）
A.風(fēng)險(xiǎn)因子在時(shí)間上的分布獨(dú)立
B.風(fēng)險(xiǎn)因子在時(shí)間上的分布相同
C.風(fēng)險(xiǎn)因子在時(shí)間上的分布為正態(tài)分布
D.組合只有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子
最新試題
投資意向書和/或條款書中的條款是具有法律約束力的。
題型：判斷題
以下屬于信息披露違法行為的有（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
證券市場禁入包括以下（）方面。
題型：多項(xiàng)選擇題
過往15年，大類資產(chǎn)基本滿足高波動(dòng)、高收益；低波動(dòng)、低收益。
題型：判斷題
投資價(jià)值報(bào)告撰寫應(yīng)當(dāng)遵循的（）原則。
題型：多項(xiàng)選擇題
在我國境內(nèi)，以下（）適用《證券法》。
題型：單項(xiàng)選擇題
除證券公司外，任何單位和個(gè)人不得從事下列（）業(yè)務(wù)。
題型：多項(xiàng)選擇題
創(chuàng)業(yè)板股票首次公開發(fā)行，主承銷商應(yīng)當(dāng)做好幾網(wǎng)下投資者核查和監(jiān)測工作，對網(wǎng)下投資者（）等進(jìn)行實(shí)質(zhì)核查。
題型：多項(xiàng)選擇題
并購交易中，買方尋求債務(wù)融資，通常需要完成哪些工作？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
并購交易中的每股收益（EPS）稀釋是多少？（）
題型：單項(xiàng)選擇題