單項(xiàng)選擇題某機(jī)構(gòu)投資者持有投資組合由占比相同的F、J和H基金組成,其中,F(xiàn)、J股票基金的平均年化收益率為15%和8%,系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)分別為1.2和0.6;H為債券基金,平均年化收益率為4%,久期為3年。根據(jù)已知條件,比較F股票基金和J股票基金的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益,可以采用以下方法是()

A.特雷諾比率
B.夏普比率
C.信息比率
D.跟蹤誤差


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1.單項(xiàng)選擇題基金公司針對(duì)QDII基金實(shí)行的以下投資策略,不能有效規(guī)避跨境投資風(fēng)險(xiǎn)的是()

A.通過(guò)不同國(guó)家地區(qū)的資產(chǎn)組合配置分散風(fēng)險(xiǎn)
B.通過(guò)多幣種投資來(lái)分散風(fēng)險(xiǎn)
C.通過(guò)降低申贖頻率來(lái)控制資金的流動(dòng)
D.通過(guò)外匯遠(yuǎn)期合約和貨幣交換等衍生工具來(lái)分散風(fēng)險(xiǎn)

2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于預(yù)期損失,以下表述正確的是()

A.預(yù)期損失,又稱(chēng)在險(xiǎn)價(jià)值、尾部損失、條件風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值度
B.預(yù)期損失是指在給定時(shí)間區(qū)間和置信區(qū)間內(nèi),投資組合損失的期望值
C.預(yù)期損失的估算方法有參數(shù)法、歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法
D.預(yù)期損失是一個(gè)分位值

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)的歷史模擬法,以下表述錯(cuò)誤的是()

A.該方法假設(shè)市場(chǎng)未來(lái)的變化方向與市場(chǎng)的歷史發(fā)展?fàn)顩r大致相同
B.計(jì)算時(shí)無(wú)須事先確定風(fēng)險(xiǎn)因子收益或概率分布
C.被認(rèn)為是最精準(zhǔn)貼近的計(jì)算方法
D.以最近發(fā)生過(guò)的數(shù)據(jù)作為數(shù)據(jù)來(lái)源

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于主動(dòng)比重指標(biāo),以下表述正確的是()

A.主動(dòng)比重越高意味著投資組合的表現(xiàn)可能會(huì)比基準(zhǔn)差別越小
B.主動(dòng)比重指標(biāo)常用于分析債券型基金
C.主動(dòng)比重越高-定意味著投資組合的業(yè)績(jī)表現(xiàn)會(huì)與基準(zhǔn)有顯著區(qū)別
D.主動(dòng)比重為0意味著該投資組合實(shí)質(zhì)上是一個(gè)指數(shù)基金

5.單項(xiàng)選擇題下列關(guān)于主動(dòng)比重的說(shuō)法錯(cuò)誤的是()

A.投資組合要跑贏基準(zhǔn)必須在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候以適當(dāng)?shù)姆绞狡x基準(zhǔn)
B.主動(dòng)比重常用于分析追求絕對(duì)收益的股票型基金
C.投資組合與基準(zhǔn)不同則其業(yè)績(jī)表現(xiàn)不一定與基準(zhǔn)有顯著區(qū)別
D.主動(dòng)比重用來(lái)衡量投資組合相對(duì)于基準(zhǔn)的偏離程度

最新試題

關(guān)于投資管理能力評(píng)價(jià)的內(nèi)容,以下表述錯(cuò)誤的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

通過(guò)計(jì)算主動(dòng)收益的(),便可以得出主動(dòng)投資者的主動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

近來(lái)國(guó)內(nèi)多起“老鼠倉(cāng)”案件得到依法審理,對(duì)于基金從業(yè)人員的法律意識(shí)及道德觀念培養(yǎng)具有積極作用,這說(shuō)明()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

正態(tài)分布的分位數(shù)可以用來(lái)評(píng)估()。Ⅰ.投資收益限度Ⅱ.資產(chǎn)收益限度Ⅲ.資產(chǎn)回報(bào)率Ⅳ.風(fēng)險(xiǎn)容忍度

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于債券嵌入條款,以下表述正確的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

信托公司發(fā)起設(shè)立某信托產(chǎn)品,以信托財(cái)產(chǎn)受讓目標(biāo)公司30%股權(quán),信托公司的以下哪些行為體現(xiàn)了受托人的信義義務(wù)?()I.依照信托合同約定收取信托報(bào)酬,不收取合同約定外的其他費(fèi)用Ⅱ.信托公司的信托經(jīng)理對(duì)目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行投后跟蹤管理Ⅲ.將本信托的信托財(cái)產(chǎn)與信托公司的固有財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬IV.本信托到期未能變現(xiàn)資產(chǎn)時(shí),設(shè)立另外信托產(chǎn)品全部受讓目標(biāo)股權(quán)

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

關(guān)于投機(jī)者在期貨市場(chǎng)的作用,以下表述錯(cuò)誤的是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

證監(jiān)會(huì)行政處罰數(shù)量最多的案件類(lèi)型是()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

若某投資者投資于某基金,假設(shè)月度目標(biāo)收益率為2%,該基金從第一期到第六期的收益率依次為1%、3%、-5%、4%、-2%、-3%,則該基金在這段期間的下行風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)差為()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

按照(),當(dāng)股票(或大盤(pán))放量上漲或者呈現(xiàn)價(jià)升量增的態(tài)勢(shì)時(shí),則股票有望再續(xù)升勢(shì)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題