單項選擇題關(guān)于計算風(fēng)險價值（VaR）的歷史模擬法，以下表述錯誤的是（）

A.該方法假設(shè)市場未來的變化方向與市場的歷史發(fā)展?fàn)顩r大致相同
B.計算時無須事先確定風(fēng)險因子收益或概率分布
C.被認為是最精準(zhǔn)貼近的計算方法
D.以最近發(fā)生過的數(shù)據(jù)作為數(shù)據(jù)來源


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1.單項選擇題關(guān)于主動比重指標(biāo)，以下表述正確的是（）

A.主動比重越高意味著投資組合的表現(xiàn)可能會比基準(zhǔn)差別越小
B.主動比重指標(biāo)常用于分析債券型基金
C.主動比重越高-定意味著投資組合的業(yè)績表現(xiàn)會與基準(zhǔn)有顯著區(qū)別
D.主動比重為0意味著該投資組合實質(zhì)上是一個指數(shù)基金

2.單項選擇題下列關(guān)于主動比重的說法錯誤的是（）

A.投資組合要跑贏基準(zhǔn)必須在適當(dāng)?shù)臅r候以適當(dāng)?shù)姆绞狡x基準(zhǔn)
B.主動比重常用于分析追求絕對收益的股票型基金
C.投資組合與基準(zhǔn)不同則其業(yè)績表現(xiàn)不一定與基準(zhǔn)有顯著區(qū)別
D.主動比重用來衡量投資組合相對于基準(zhǔn)的偏離程度

3.單項選擇題某年底資金面持續(xù)緊張，貨幣市場利率快速上行，疊加信用風(fēng)險事件不斷爆出，債券市場大幅調(diào)整，貨幣市場利率大幅上行導(dǎo)致貨幣基金吸引力下降，機構(gòu)投資者短期集中大額贖回，個別貨幣基金面臨流動性壓力。關(guān)于上述事件中基金的投資風(fēng)險，以下表述錯誤的是（）

A.資金面緊張、貨幣市場利率上行對基金造成的風(fēng)險屬于市場風(fēng)險范疇
B.流動性風(fēng)險是一種綜合性風(fēng)險，市場、信用等領(lǐng)域風(fēng)險管理的缺陷必然導(dǎo)致流動性風(fēng)險
C.機構(gòu)持有人占比和結(jié)構(gòu)會影響基金的流動性
D.基金經(jīng)理要管理信用風(fēng)險，降低信用風(fēng)險事件對基金的影響

5.單項選擇題以下做法屬于戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的是（）

A.某私募基金經(jīng)理根據(jù)其基金投資者的風(fēng)險承受能力，對基金資產(chǎn)做出事前的、整體性的、最能滿足其基金投資者需求的規(guī)劃和安排
B.某基金經(jīng)理根據(jù)市場的短期波動，通過擇時調(diào)節(jié)其資產(chǎn)組合各類別資產(chǎn)之間的分配比例
C.某私募基金經(jīng)理為了追求自己管理的基金的長期回報，基于長期投資目標(biāo)制定了該基金第一個五年資產(chǎn)配置計劃
D.某基金經(jīng)理通過對組合中債券和股票類資產(chǎn)的長期預(yù)期收益率、長期風(fēng)險水平和資產(chǎn)間的相關(guān)性進行比較，運用均值方差模型等優(yōu)化方法構(gòu)建最優(yōu)組合