A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風險
B.標準差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風險
C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術加權平均值
D.投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的算術加權平均值
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A.兩種證券的投資組合不存在無效集
B.兩種證券的投資組合不存在風險分散效應
C.最小方差組合是全部投資于A證券
D.最高預期報酬率組合是全部投資于B證券
A.X和y期望報酬率的相關系數(shù)是0
B.X和y期望報酬率的相關系數(shù)是-1
C.x和y期望報酬率的相關系數(shù)是1
D.x和y期望報酬率的相關系數(shù)是0.5
A.標準差用于反映概率分布中各種可能結果偏離期望值的程度
B.如果方案的期望值相同，標準差越大，風險越大
C.變異系數(shù)越大，方案的風險越大
D.在各方案期望值不同的情況下，應借助于方差衡量方案的風險程度
A.貨幣政策變化
B.國家加入世界貿易組織
C.匯率波動
D.競爭對手被外資并購
A.證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風險
B.證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔的風險越大
C.最小方差組合是所有組合中風險最小的組合，所以報酬最大
D.一般情況下，隨著更多的證券加入到投資組合中，整體風險降低的速度會越來越慢
最新試題
關于證券市場線和資本 市場線的比較，下列說法正確的有（）。
某企業(yè)于年初存入銀行10000元，期限為5年，假定年利息率為12％，每年復利兩次。已知（F／P，6％，5）=1．3382，（F／P，6％，10）=1．7908，（F／P，12％，5）=1．7623，（F／P，12％，10）=3．1058，則第5年末可以收到的利息為（）元。
關于衡量投資方案風險的下列說法中，正確的是（）。
計算該組合的期望報酬率；
甲公司平價發(fā)行5年期的公司債券，債券票面利率為10％，每半年付息一次，到期一次償還本金。該債券的有效年利率是（）。
下列關于利率期限結構的表述中，屬于預期理論觀點的是（）。
已知風險組合的期望報酬率和標準差分別為10％和20％。無風險報酬率為6％，某投資者將自有資金100萬元中的10萬元投資于無風險資產，其余的90萬元全部投資于風險組合，則下列說法中正確的有（）。
貝塔系數(shù)和標準差都能衡量投資組合的風險。下列關于投資組合的貝塔系數(shù)和標準差的表述中，正確的有（）。
投資決策中用來衡量項目風險的，可以是項目的（）。
計息期利率等于（）。