A.標準差用于反映概率分布中各種可能結果偏離期望值的程度
B.如果方案的期望值相同，標準差越大，風險越大
C.變異系數(shù)越大，方案的風險越大
D.在各方案期望值不同的情況下，應借助于方差衡量方案的風險程度
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A.貨幣政策變化
B.國家加入世界貿易組織
C.匯率波動
D.競爭對手被外資并購
A.證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風險
B.證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔的風險越大
C.最小方差組合是所有組合中風險最小的組合，所以報酬最大
D.一般情況下，隨著更多的證券加入到投資組合中，整體風險降低的速度會越來越慢
A.10％
B.10.5％
C.10.25％
D.9.5％
A.3052.55萬元和1年
B.3357.81萬元和1年
C.3693.59萬元和1年
D.3052.55萬元和2年
A.68.30
B.82.64
C.75.13
D.165.28
最新試題
A證券的預期報酬率為12％，標準差為15％；B證券的預期報酬率為18％，標準差為20％。投資于該兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結論中正確的有（）。
下列關于資本資產定價模型β系數(shù)的表述中，正確的有（）。
計息期利率等于（）。
計算A與B方案的期望報酬率；
下列關于單個證券投資風險度量指標的表述中，正確的有（）
下列關于報價利率與有效年利率的說法中，正確的是（）。
關于證券投資組合理論的以下表述中，正確的是（）。
下列關于投資組合的風險和報酬的表述中，正確的有（）。
下列關于證券市場線的說法中，正確的有（）。
有一項年金，前2年無流入，后5年每年年初流入500萬元，假設年利率為10％，則其第7年年初（即第6年年末）終值和遞延期為（）。