A.無風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率越大,證券市場線在縱軸的截距越大 B.預(yù)計(jì)通貨率提高時(shí),證券市場線向上平移 C.投資者對風(fēng)險(xiǎn)的厭惡感越強(qiáng),證券市場線的斜率越大 D.證券市場線描述了由風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的有效邊界
A.β系數(shù)可以為負(fù)數(shù) B.β系數(shù)是影響證券收益的唯一因素 C.β系數(shù)反映的是證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) D.投資組合的β系數(shù)一定會比組合中任一單只證券的β系數(shù)低
A.甲投資人的標(biāo)準(zhǔn)差為18% B.甲投資人的期望報(bào)酬率20% C.甲投資人的期望報(bào)酬率22.4% D.甲投資人的標(biāo)準(zhǔn)差為28%