在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復利。那么，當OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）

以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子？（）

當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。

對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。