以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）

期貨交易一般不進行實物交割。

以下哪一項對LEAPS（長期權益預期證券）的描述是正確的？（）

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

認股權證（warrant）的數量是固定的，而現有的交易所交易期權的數量取決于交易。

實值的美式期權的價值總是大于或等于其內涵價值。

遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。

以下對期權內在價值的描述最貼切的是（）。

當購買六個月期權時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復利。那么，當OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）