期權(quán)的賣(mài)方必須追加保證金。

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時(shí)可以收到12月期的LIBOR。剛剛進(jìn)行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復(fù)利。那么，當(dāng)OIS和LIBOR相同時(shí)，該互換的價(jià)值占本金的百分比是多少？（）

當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。

認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。

交易者買(mǎi)入看漲期權(quán)，賣(mài)出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

互換在交易所市場(chǎng)中的交易多于場(chǎng)外市場(chǎng)的交易。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過(guò)CBOE交易。