A.外匯頭寸可以被直接映射到遠(yuǎn)期頭寸上面
B.大多數(shù)VaR模型無法反映基差風(fēng)險，但都盡量嘗試著通過映射到交易風(fēng)險因子
C.映射程序告訴我們?nèi)绾螌㈩愃祁^寸按照類型或時間段來分組
D.股權(quán)倉位也可以被映射到不同時段的頭寸
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A.銀行賬戶中貸款相關(guān)風(fēng)險
B.交易賬戶中長期投資證券的價格波動風(fēng)險
C.交易賬戶中用以進(jìn)行套利自營頭寸的價格波動風(fēng)險
D.銀行賬戶中用以資產(chǎn)負(fù)債表匯率風(fēng)險對沖的衍生產(chǎn)品頭寸價格波動風(fēng)險
A.教育貸款
B.信用卡貸款
C.房地產(chǎn)貸款
D.信貸額度
A.風(fēng)險債券-信用違約互換（CDS）
B.風(fēng)險債券+信用違約互換（CDS）
C.信用違約互換（CDS）-風(fēng)險債券
D.信用違約互換（CDS）風(fēng)險暴露-風(fēng)險債券
A.框架偏見—法律框架是不同的，有一種對住宅抵押貸款違約的偏見
B.投機性偏見—因為住宅抵押貸款出自投機動機的可能性更大，而商業(yè)抵押貸款主要出自商業(yè)和業(yè)務(wù)的動機
C.羊群效應(yīng)—因為住宅的借款人通常在相同的地理和經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中表現(xiàn)出顯著的相關(guān)性，商業(yè)抵押貸款通常對經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化不敏感
D.逆向選擇—因為不同的法律處理，小企業(yè)主可能會拿自己擁有的房子作為抵押來貸款以資助他們的業(yè)務(wù)
A.德國
B.瑞士
C.希臘
D.印度
最新試題
公司財務(wù)部門的一名職員被她的部門制定為操作風(fēng)險協(xié)調(diào)員（ORC）。為了完成操作風(fēng)險協(xié)調(diào)員的責(zé)任，她需要執(zhí)行以下所有步驟，除了（）
以下四個選項中哪一個正確說明了債券和貸款之間的核心區(qū)別？（）
在美國，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
下面的哪個陳述說明證券化使得零售資產(chǎn)具有高度流動性并使資產(chǎn)負(fù)債表更易于管理？（）
為什么監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)對所有的銀行活動采用公式化的資本計算？通過實行標(biāo)準(zhǔn)化的計算，監(jiān)管機構(gòu)可以（）
A銀行有3億美元的貸款和2億美元的存款。如果貸款的修正久期為2,存款的修正久期為1，那么當(dāng)收益率每變化1%，A銀行的權(quán)益價值將變化（）
信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過多的信用風(fēng)險。以下四個戰(zhàn)略中的哪一個通常會提供最便捷的方法來量化銀行的信用風(fēng)險暴露？（）
當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平，它最有可能考慮以下哪種金融工具（）
以下四種期權(quán)中哪一個有兩個執(zhí)行價格（）