單項(xiàng)選擇題關(guān)于貝塔系數(shù)，以下說法不正確的是（）。

A.貝塔系數(shù)大于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場(chǎng)一致。
B.貝塔系數(shù)小于0時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)方向與市場(chǎng)相反。
C.貝塔系數(shù)大于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場(chǎng)更大。
D.貝塔系數(shù)小于1時(shí)，該投資組合的價(jià)格變動(dòng)幅度比市場(chǎng)更大。


你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題關(guān)于混合型基金投資風(fēng)險(xiǎn)，以下表述正確的是（）。

A.混合型基金的投資風(fēng)險(xiǎn)高于股票型基金
B.混合型基金的預(yù)期收益高于股票型基金
C.混合型基金的預(yù)期收益低于債券型基金
D.混合型基金的投資風(fēng)險(xiǎn)主要取決于股票和債券配置的比例

2.單項(xiàng)選擇題下列不屬于目前常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)的是（）。

A.參數(shù)法
B.歷史模擬法
C.換元法
D.蒙特卡洛法

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值，以下說法不正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值又稱在險(xiǎn)價(jià)值
B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合造成潛在損失
C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值成為計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的主要指標(biāo)
D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是事后風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)

4.單項(xiàng)選擇題關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，以下表述正確的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)事后概念
B.損失是一個(gè)事前概念
C.事后指標(biāo)通常用來衡量和預(yù)測(cè)目前組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況
D.損失是一個(gè)事后概念