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A.風(fēng)險(xiǎn)敞口是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因子的暴露程度
B.可以通過(guò)多個(gè)維度測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)敞口
C.所有風(fēng)險(xiǎn)敞口都可直接測(cè)量
D.在某些多因子模型中，可以用偏離多少個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)衡量對(duì)該因子的風(fēng)險(xiǎn)敞口

A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值常用計(jì)算方法有參數(shù)法、歷史模擬法與蒙特卡洛法。
B.某投資組合在持有期l年，置信水平為90％的情況下，若風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為-0.55％，則該組合在1年中損失有90％的可能性超過(guò)-0.55％。
C.參數(shù)法又稱方差-協(xié)方差法
D.參數(shù)法依據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)因子收益率分布的參數(shù)值