在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。

在利率互換中，互換合約的價值恒為零。

在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價格下降，但對看漲期權(quán)的價值沒有影響。

波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。

對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價時，Delta收斂于-1。

在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。

貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。

一般來說，實值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。

在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。

影響期權(quán)定價的因素包括標(biāo)的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。