在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。

持有成本理論的基本假設(shè)包括無風(fēng)險(xiǎn)利率相同且維持不變，基礎(chǔ)資產(chǎn)不允許賣空等條件。

在現(xiàn)實(shí)生活中，持有成本模型的計(jì)算結(jié)果是一個定價(jià)區(qū)間。

計(jì)算互換中英鎊的固定利率（）。

看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負(fù)值。

對于看跌期權(quán)隨著到期日的臨近，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)=行權(quán)價(jià)時，Delta收斂于-1。

計(jì)算互換中美元的固定利率（）。

期貨實(shí)際價(jià)格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。

某投資者以資產(chǎn)s作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價(jià)差期權(quán)的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點(diǎn)，則該組合的理論價(jià)值變動是（）。

適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風(fēng)險(xiǎn)時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。