單項(xiàng)選擇題某國債期貨的面值為100元，息票率為6％，全價為99元，半年付息一次，計(jì)劃付息的現(xiàn)值為2．96元。若無風(fēng)險(xiǎn)利率為5％，則6個月后到期的該國債期貨理論價值約為（）元。
A.98.47
B.98.77
C.97.44
D.101.51
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1.單項(xiàng)選擇題某股票價格為50元，若到期期限為6個月，執(zhí)行價格為50元的該股票的歐式看漲期權(quán)價格為5元，市場無風(fēng)險(xiǎn)利率為5％。則其對應(yīng)的相同期限，相同執(zhí)行價格的歐式看跌期權(quán)價格為（）
A.3.73
B.2.56
C.3.77
D.4.86
2.單項(xiàng)選擇題假設(shè)某螺紋鋼期貨還有90天到期，目前螺紋鋼現(xiàn)貨價格為每10噸2400元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)利率為8％，儲存成本為2％，便利收益率為3％，則該螺紋鋼期貨的理論價格是（）。
A.2146.7
B.2271.1
C.2442.4
D.2578.5
3.單項(xiàng)選擇題投資者簽訂了一份期限為9個月的滬深300指數(shù)遠(yuǎn)期合約，該合約簽訂時滬深300指數(shù)為3000點(diǎn)，年股息連續(xù)收益率為3％，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)利率為6％，則該遠(yuǎn)期合約的理論點(diǎn)位為（）
A.3068.3
B.3142.5
C.2950.7
D.1749.4
最新試題
在利率互換中，互換合約的價值恒為零。
題型：判斷題
標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當(dāng)前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計(jì)算對應(yīng)的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。設(shè)無風(fēng)險(xiǎn)年利率為8％，考慮連續(xù)復(fù)利。
題型：單項(xiàng)選擇題
貨幣互換合約簽訂之后，兩張債券的價格始終相等。
題型：判斷題
Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價格變動的敏感性指標(biāo)。
題型：判斷題
波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。
題型：判斷題
在現(xiàn)實(shí)生活中，持有成本模型的計(jì)算結(jié)果是一個定價區(qū)間。
題型：判斷題
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來的收益。
題型：判斷題
本幣和外幣進(jìn)行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。
題型：判斷題
隨著期權(quán)接近到期，平價期權(quán)受到的影響越來越大，而非平價期權(quán)受到的影響越來越小。
題型：判斷題
在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價格下降，但對看漲期權(quán)的價值沒有影響。
題型：判斷題