判斷題連續(xù)復利的年利率為5％。與之對應的半年復利的利率是5.03％。（）
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1.判斷題利率的復利頻率是指利率的計量單位。（）
2.單項選擇題六個月和一年的利率為每年3％和4％，每半年復利一次。下列哪一項最接近半年復利所表示的一年期票面收益？（）
A.3.99％
B.3.98％
C.3.97％
D.3.96％
3.單項選擇題以下哪個描述遠期匯率？（）
A.由當前零利率所隱含的未來一段時間內(nèi)的利率
B.從今天開始并持續(xù)未來n年（無息票）的投資所賺取的利率
C.導致債券價格等于其面值（或本金）的票面利率
D.應用于所有現(xiàn)金流量時，債券的價值等于其市場價格的單一折現(xiàn)率
4.單項選擇題剝離法涉及到（）
A.計算債券的收益率
B.從短期到期工具到較長期限的工具，確定每個步驟的零利率
C.從長期到期工具到較短期限的工具，確定每個步驟的零利率
D.票面收益率的計算
5.單項選擇題價值100萬美元的債券投資組合的修正久期為5年。如果所有收益率增加5個基點，投資組合的價值大約變化多少？（）
A.增加$2，500
B.減少$2，500
C.增加25，000美元
D.減少25，000美元
最新試題
自2008年信貸危機以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
題型：判斷題
在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。
題型：判斷題
金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。
題型：判斷題
以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。
題型：單項選擇題
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
題型：判斷題
認股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
題型：判斷題
已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。
題型：判斷題
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
題型：判斷題
期貨交易一般不進行實物交割。
題型：判斷題
當購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。
題型：判斷題