當?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

以下哪一項是對期權種類的示例？（）

每年互換一次的利率互換需要支付3%利息，同時可以收到12月期的LIBOR。剛剛進行一次互換后，該利率互換還剩三年的期限。已知一年期、兩年期和三年期LIBOR/互換利率分別為2%、3%和4%，所有利率都是每年復利。那么，當OIS和LIBOR相同時，該互換的價值占本金的百分比是多少？（）

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

美式看跌期權的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權到期時開始計算的）

交易者買入看漲期權，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權。這個做法相當于遠期的短頭寸。

期權的賣方必須追加保證金。

遠期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠期交割價格卻是保持不變的。

金融衍生產品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。

期貨交易一般不進行實物交割。