A.風(fēng)險中性的投資者不需要額外的收益補(bǔ)償其承擔(dān)的風(fēng)險
B.股票價格的上升百分比就是股票投資的報酬率
C.風(fēng)險中性原理下，所有證券的期望報酬率都是無風(fēng)險報酬率
D.將期權(quán)到期日價值的期望值用無風(fēng)險利率折現(xiàn)可以獲得期權(quán)價值
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A.在標(biāo)的股票派發(fā)股利的情況下對期權(quán)估值時，要從估值中扣除期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
B.在標(biāo)的股票派發(fā)股利的情況下對期權(quán)估值時，要從估值中加上期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值
C.模型中的無風(fēng)險利率應(yīng)采用國庫券按連續(xù)復(fù)利計算的到期報酬率
D.股票報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差可以使用連續(xù)復(fù)利的歷史報酬率來估計
A.較長的到期時間，能增加期權(quán)的價值
B.股價的波動率增加會使期權(quán)價值增加
C.無風(fēng)險利率越高，看漲期權(quán)的價值越高，看跌期權(quán)的價值越低
D.看漲期權(quán)價值與期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計發(fā)放的紅利大小成正向變動，而看跌期權(quán)與預(yù)期紅利大小成反向變動
A.期權(quán)執(zhí)行價格提高
B.期權(quán)到期期限延長
C.股票價格的波動率增加
D.無風(fēng)險利率提高
A.看漲期權(quán)的價值上限是股價
B.只要尚未到期，期權(quán)的價格就會高于其價值的下限
C.股票價格為零時，期權(quán)的價值也為零
D.股價足夠高時，期權(quán)價值線與最低價值線的上升部分逐步接近
A.保護(hù)性看跌期權(quán)鎖定了最低凈收入為執(zhí)行價格
B.保護(hù)性看跌期權(quán)鎖定了最低凈收入和最高凈損益
C.拋補(bǔ)看漲期權(quán)組合鎖定了最高凈收入和最高凈收益
D.拋補(bǔ)看漲期權(quán)組合鎖定了最高凈收入為期權(quán)價格
最新試題
下列關(guān)于風(fēng)險中性原理的說法正確的有（）。
期權(quán)的價值為多少？
某股票的現(xiàn)行價格為20元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為24．96元，都在6個月后到期。年無風(fēng)險利率為8％，如果看漲期權(quán)的價格為l0元，看跌期權(quán)的價格為（）元。
在其他條件不變的情況下，下列變化中能夠引起看漲期權(quán)價值上升的有（）。
若乙投資人賣出10份ABC公司看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
同時賣出一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。
投資者對該股票價格未來走勢的預(yù)期，會構(gòu)建一個什么樣的簡單期權(quán)投資策略？若考慮貨幣時間價值，價格需要變動多少（精確到0．01元），投資者的最初投資才能獲利？
若丁投資人同時出售1份A公司的股票的看漲期權(quán)和1份看跌期權(quán)，判斷丁投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
假設(shè)其他因素不變，下列各項中會引起歐式看跌期權(quán)價值增加的有（）。
某看跌期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價為20元，執(zhí)行價格為25元，則該期權(quán)處于（）。