計算分析題：股票A和股票B的部分年度資料如下：要求：（1）分別計算投資于股票A和股票B的平均報酬率和標準差。（2）計算股票A和股票B報酬率的相關系數(shù)。（3）如果投資組合中，股票A占40%，股票B占60%，該組合的期望報酬率和標準差是多少？（提示：自行列表準備計算所需的中間數(shù)據(jù)，中間數(shù)據(jù)保留小數(shù)點后4位。）

對于兩種資產(chǎn)組合來說（）。

關于股票或股票組合的貝塔系數(shù)，下列說法中正確的有（）。

A證券的期望報酬率為12%，標準差為15%；B證券的期望報酬率為18%，標準差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結論中正確的有（）。

下列關于β系數(shù)和標準差的說法中，正確的有（）。

已知某股票與市場組合報酬率之間的相關系數(shù)為0.3，其標準差為30%，市場組合的標準差為20%，市場組合的風險報酬率為10%，無風險利率為5%，則投資該股票的必要報酬率為（）。

下列關于兩種證券機會集曲線的說法中，不正確的有（）。

計算分析題：假設資本資產(chǎn)定價模型成立，表中的數(shù)字是相互關聯(lián)的。求出表中“？”位置的數(shù)字（請將結果填寫在給定的表格中，并列出計算過程）。

下列關于證券組合風險的說法中，不正確的是（）。

下列關于協(xié)方差和相關系數(shù)的說法中，正確的有（）。