計算分析題：假設A證券的期望報酬率為10%，標準差是12%，B證券的期望報酬率為18%，標準差是20%，A、B的投資比例分別為60%和40%。要求：（1）計算投資組合的期望報酬率；（2）假設投資組合報酬率的標準差為15%，計算A、B的相關系數(shù)；（3）假設證券A、B報酬率的相關系數(shù)為0.6，投資組合報酬率與整個股票市場報酬率的相關系數(shù)為0.8，整個市場報酬率的標準差為10%，計算投資組合的β系數(shù)。

計算分析題：股票A和股票B的部分年度資料如下：要求：（1）分別計算投資于股票A和股票B的平均報酬率和標準差。（2）計算股票A和股票B報酬率的相關系數(shù)。（3）如果投資組合中，股票A占40%，股票B占60%，該組合的期望報酬率和標準差是多少？（提示：自行列表準備計算所需的中間數(shù)據(jù)，中間數(shù)據(jù)保留小數(shù)點后4位。）

計算分析題：下表給出了四種狀況下，“成熟股”和“成長股”兩項資產(chǎn)相應可能的報酬率和發(fā)生的概率，假設對兩種股票的投資額相同，若兩種股票報酬率之間的相關系數(shù)為0.89。要求：（1）計算兩種股票的期望報酬率。（2）計算兩種股票各自的標準差。（3）計算兩種股票的投資組合報酬率。（4）計算兩種股票的投資組合標準差。

下列關于協(xié)方差和相關系數(shù)的說法中，正確的有（）。

計算分析題：假設資本資產(chǎn)定價模型成立，表中的數(shù)字是相互關聯(lián)的。求出表中“？”位置的數(shù)字（請將結果填寫在給定的表格中，并列出計算過程）。

下列關于兩種證券機會集曲線的說法中，不正確的有（）。

下列有關證券組合風險的表述中，錯誤的是（）。

A證券的期望報酬率為12%，標準差為15%；B證券的期望報酬率為18%，標準差為20%。投資于兩種證券組合的機會集是一條曲線，有效邊界與機會集重合，以下結論中正確的有（）。

下列有關證券組合風險的表述正確的有（）。

假設甲、乙證券收益的相關系數(shù)接近于零，甲證券的期望報酬率為6%（標準差為10%），乙證券的期望報酬率為8%（標準差為15%），則由甲、乙證券構成的投資組合（）。