判斷題持有成本定價理論被用在均衡市場上不存在任何套利策略（機會）的金融資產(chǎn)定價。（）

你可能感興趣的試題

1.多項選擇題下面選項中關于Vega的性質說法正確的有（）。

A.波動率與期權價格成正比
B.平價期權對波動率變動最為敏感
C.Vega用來度量期權價格對波動率的敏感性，該值越小，表明期權價格對波動率的變化越敏感。
D.期權到期日臨近，標的資產(chǎn)波動率對期權價格影響變小

2.多項選擇題影響期權的因素主要有（）。

A.標的資產(chǎn)的價格
B.標的資產(chǎn)價格波動率
C.無風險市場利率
D.期權到期時間

3.多項選擇題常見的互換有（）

A.資金互換
B.利率互換
C.貨幣互換
D.權益互換

4.多項選擇題持有成本理論模型的基本假設如有（）

A.借貸利率（無風險利率）相同且維持不變。
B.無稅收但有交易成本
C.基礎資產(chǎn)可以無限分割
D.期貨和現(xiàn)貨頭寸均持有到期貨合約到期日

6.單項選擇題關于Theta性質的說法錯誤的是（）

A.看漲期權和看跌期權的Theta值通常是負的，表明期權的價值會隨著到期日的臨近而降低。
B.在行權價附近，Theta的絕對值最大
C.非平價期權的Theta將先變小后變大，隨著接近到期收斂至-1。
D.隨著期權接近到期，平價期權受到的影響越來越大，而非平價期權受到的影響越來越小。

7.單項選擇題當標的價格大于行權價時，隨著標的資產(chǎn)價格上升，看漲期權的Delta值（）

A.變大后趨于-1
B.變大后趨于0
C.變大后趨于-2
D.變大后趨于1