單項選擇題2009年6月30日，甲、乙簽訂一份遠期合約，約定本年12月31日乙向甲交割某一攬子股票組合。該組合當前的市值為20萬美元，此時銀行短期存款利率為8%，年指數(shù)股息收益率6%。該遠期合約的凈持有成本為（）美元。
A.1886.5
B.1983.6
C.2016.4
D.2042.8
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1.單項選擇題6月5日，買賣雙方簽訂一份3個月后交割一籃子股票組合的遠期合約。該一籃子股票組合與恒生指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng)。此時的恒生指數(shù)為15000點，恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50港元，市場年利率為8%。該股票組合在8月5日可收到10000港元的紅利。則此遠期合約的合理價格為（）港元。
A.152140
B.752000
C.753856
D.754933
5.判斷題所有交易所都采取每日價格波動限制。（）
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目前道瓊斯指數(shù)中負有盛名的是“平均”系列價格指數(shù)，該系列包括（）。
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以下設(shè)有每日價格波動限制的有（）。
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同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。
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套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。
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滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。
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假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。
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當存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應(yīng)的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）
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股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。
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熔斷機制可以在價格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）
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