同一市場上，不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于（）不同。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時(shí)有（）合約在交易。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

1月7日，中國平安股票的收盤價(jià)是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價(jià)為1．268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0．2％，Min[（2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)），正股價(jià)]×10％}計(jì)算公式，在下一個(gè)交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價(jià)為（）。

以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。

期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。

股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。

股票價(jià)格指數(shù)的主要編制方法有（）。