A.滬深300指數(shù)
B.上證50指數(shù)
C.上證180指數(shù)
D.深證180指數(shù)
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A.每半年定期
B.每月定期
C.每季度定期
D.每年調(diào)整一次,實施時間分別是每年年初第一個交易日
A.100
B.200
C.300
D.1000
A.美國標(biāo)準(zhǔn)普爾公司
B.芝加哥期貨交易所
C.英國倫敦證券交易所
D.芝加哥商業(yè)交易所
A.100 10%
B.1000 10%
C.100 15%
D.1000 15%
A.工業(yè)股
B.農(nóng)業(yè)股
C.鐵路股
D.公用事業(yè)股
最新試題
同一市場上,不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于()不同。
在期現(xiàn)套利中,只有當(dāng)實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時,套利機(jī)會才有可能出現(xiàn)。()
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有()。
熔斷機(jī)制可以在價格出現(xiàn)異常波動時,給市場穩(wěn)定和冷靜的時間,快速平抑不合理的市場波動。()
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。
()時,投資者可以考慮利用股指期貨進(jìn)行空頭套期保值。
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險管理,可以()。
假如當(dāng)前時間是2015年1月13日,那么期貨市場上同時有()合約在交易。
利用股指期貨理論價格進(jìn)行套利時,期貨理論價格計算中沒有考慮(),如果這些因素存在,則需要計算無套利區(qū)間。
上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合,因此其期權(quán)可看作股票期權(quán)。()