A．投資表現(xiàn)實(shí)質(zhì)上反映了投資技巧與運(yùn)氣的綜合影響
B．比較基準(zhǔn)的選擇
C．基金之間績效的不可比性
D．基金本身的情況是否穩(wěn)定
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A．特雷諾指數(shù)
B．夏普指數(shù)
C．詹森指數(shù)
D．道氏指數(shù)
A．特雷諾指數(shù)
B．夏普指數(shù)
C．詹森指數(shù)
D．道氏指數(shù)
A．普通投資者比基金經(jīng)理具有信息優(yōu)勢
B．基金經(jīng)理比普通投資大眾具有信息優(yōu)勢
C．基金經(jīng)理比機(jī)構(gòu)投資者具有信息優(yōu)勢
D．機(jī)構(gòu)投資者比基金經(jīng)理具有信息優(yōu)勢
A．特雷諾指數(shù)用的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)而不是全部風(fēng)險(xiǎn)
B．能夠衡量基金經(jīng)理的風(fēng)險(xiǎn)分散程度
C．基金分散程度提高時(shí)，特雷諾指數(shù)可能并不會(huì)變大
D．給出了基金份額系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的超額收益率
A．簡單(凈值)收益率的計(jì)算不考慮分紅再投資時(shí)間價(jià)值的影響
B．時(shí)間加權(quán)收益率的計(jì)算考慮了分紅再投資時(shí)間價(jià)值的影響
C．一般算術(shù)平均收益率要小于幾何平均收益率
D．算術(shù)平均收益率一般可以用作對平均收益率的無偏估計(jì)
最新試題
如果只關(guān)注基金在同組的比較，將會(huì)偏離績效評價(jià)的根本目的。（）
下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。
時(shí)間加權(quán)收益率由于沒有考慮分紅的時(shí)間價(jià)值；簡單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）
基準(zhǔn)比較法是目前最普遍、最直觀的績效評價(jià)方法。（）
資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）
成功概率法是根據(jù)對市場走勢的預(yù)測而正確改變（）對基金擇時(shí)能力進(jìn)行衡量的方法。
對基金經(jīng)理的真實(shí)表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。
基準(zhǔn)比較法在實(shí)際應(yīng)用中存在的問題有（）。
（）考慮的是市場風(fēng)險(xiǎn)。
影響基金組合穩(wěn)定性的因素有（）。