單項(xiàng)選擇題關(guān)于特雷諾指數(shù)，以下表述不正確的是（）。

A．特雷諾指數(shù)用的是系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)而不是全部風(fēng)險(xiǎn)
B．能夠衡量基金經(jīng)理的風(fēng)險(xiǎn)分散程度
C．基金分散程度提高時(shí)，特雷諾指數(shù)可能并不會(huì)變大
D．給出了基金份額系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的超額收益率


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題對于基金凈收益率的計(jì)算，以下說法不正確的是（）。

A．簡單(凈值)收益率的計(jì)算不考慮分紅再投資時(shí)間價(jià)值的影響
B．時(shí)間加權(quán)收益率的計(jì)算考慮了分紅再投資時(shí)間價(jià)值的影響
C．一般算術(shù)平均收益率要小于幾何平均收益率
D．算術(shù)平均收益率一般可以用作對平均收益率的無偏估計(jì)

2.單項(xiàng)選擇題對基金做出有效的衡量，不需要考慮（）。

A．基金的投資目標(biāo)
B．基金的風(fēng)險(xiǎn)水平
C．比較基準(zhǔn)
D．基金經(jīng)理的能力

3.單項(xiàng)選擇題績效衡量的一個(gè)隱含假設(shè)是（）。

A．基金本身的情況是穩(wěn)定的
B．基金本身的情況是不穩(wěn)定的
C．組合風(fēng)險(xiǎn)是可測的
D．組合收益是可測的

4.單項(xiàng)選擇題對績效表現(xiàn)好壞的衡量涉及（）的選擇問題。

A．業(yè)績計(jì)算時(shí)期
B．操作策略
C．風(fēng)險(xiǎn)水平
D．比較基準(zhǔn)

5.單項(xiàng)選擇題具有擇時(shí)能力的基金經(jīng)理能夠在（）。

A．市場高漲時(shí)提高基金組合的β值，市場低迷時(shí)也提高基金組合的β值
B．市場高漲時(shí)降低基金組合的β值，市場低迷時(shí)降低基金組合的β值
C．市場高漲時(shí)提高基金組合的β值，市場低迷時(shí)降低基金組合的β值
D．市場高漲時(shí)降低基金組合的β值，市場低迷時(shí)提高基金組合的β值