A．業(yè)績計(jì)算時(shí)期
B．操作策略
C．風(fēng)險(xiǎn)水平
D．比較基準(zhǔn)
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A．市場(chǎng)高漲時(shí)提高基金組合的β值，市場(chǎng)低迷時(shí)也提高基金組合的β值
B．市場(chǎng)高漲時(shí)降低基金組合的β值，市場(chǎng)低迷時(shí)降低基金組合的β值
C．市場(chǎng)高漲時(shí)提高基金組合的β值，市場(chǎng)低迷時(shí)降低基金組合的β值
D．市場(chǎng)高漲時(shí)降低基金組合的β值，市場(chǎng)低迷時(shí)提高基金組合的β值
A．組合風(fēng)險(xiǎn)
B．各種證券持有量
C．現(xiàn)金比例的百分比
D．預(yù)期收益率
A．擇時(shí)損益=股票實(shí)際配置比例一正常配置比例+(現(xiàn)金實(shí)際配置比例一正常配置比例)×現(xiàn)金收益率
B．擇時(shí)損益=股票實(shí)際配置比例股票指數(shù)收益率+(現(xiàn)金實(shí)際配置比例一正常配置比例)×現(xiàn)金收益率
C．擇時(shí)損益=(股票實(shí)際配置比例一正常配置比例)×股票指數(shù)收益率+現(xiàn)金實(shí)際配置比例一正常配置比例
D．擇時(shí)損益=(股票實(shí)際配置比例一正常配置比例)×股票指數(shù)收益率+(現(xiàn)金實(shí)際配置比例－正常配置比例)×現(xiàn)金收益率
A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
B．市場(chǎng)總體走勢(shì)
C．市場(chǎng)收益
D．個(gè)別證券走勢(shì)
A．標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)
B．特雷諾指數(shù)
C．夏普指數(shù)
D．詹森指數(shù)
最新試題
成功概率法是根據(jù)對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的預(yù)測(cè)而正確改變（）對(duì)基金擇時(shí)能力進(jìn)行衡量的方法。
時(shí)間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）
投資者需要根據(jù)基金經(jīng)理的投資表現(xiàn)來了解基金在多大程度上實(shí)現(xiàn)了投資目標(biāo)，監(jiān)測(cè)基金的投資策略，并為進(jìn)一步的投資選擇提供決策依據(jù)。（）
基準(zhǔn)比較法在實(shí)際應(yīng)用中存在的問題有（）。
下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。
一般認(rèn)為，基金投資是一項(xiàng)長期投資，投資者更應(yīng)注重基金在長期的一貫表現(xiàn)，但實(shí)際上短期表現(xiàn)往往更會(huì)受到投資者的重視。（）
用（）對(duì)基金績效進(jìn)行衡量時(shí)，假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。
詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個(gè)市場(chǎng)組合，在實(shí)際應(yīng)用過程中可以選擇準(zhǔn)市場(chǎng)組合作為市場(chǎng)組合的替代品。（）
夏普指數(shù)與特雷諾指數(shù)對(duì)基金績效的排序結(jié)論有可能不一致。（）
時(shí)間加權(quán)收益率由于沒有考慮分紅的時(shí)間價(jià)值；簡單收益率由于考慮到了分紅再投資。（）