基準(zhǔn)比較法在實(shí)際應(yīng)用中存在的問題有（）。

考察不同風(fēng)險水平基金的投資表現(xiàn)，需要在風(fēng)險調(diào)整的基礎(chǔ)上對基金的績效加以衡量。（）

在市場繁榮期，成功的擇時能力表現(xiàn)為基金的現(xiàn)金比例或持有的債券比例應(yīng)該較小。（）

擇時能力的衡量方法有（）。

資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）

（）考慮的是總風(fēng)險。

T-M模型和H-M模型只是對管理組合的SML的非線性處理有所不同。（）

從基金股票投資收益率中減去股票指數(shù)收益率，再減去行業(yè)或部門選擇貢獻(xiàn)，剩余則為基金股票選擇的貢獻(xiàn)。（）

時間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）

基金收益率相對于基準(zhǔn)組合收益率的差異收益率的（），反映了基金收益率相對于基準(zhǔn)組合收益率的表現(xiàn)。