市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）

當收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）

收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）

當投資者認為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）

投資者可根據(jù)市場間的差價進行套利，或在風險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）

為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。

常用的收益率曲線策略包括（）。

在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風險加大；當利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）

規(guī)避風險是指在市場收益率非平行變動時，組合所蘊含的再投資風險。（）

資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。