A.相對(duì)變動(dòng)額
B.絕對(duì)變動(dòng)額
C.敏感度
D.彈性
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A.相對(duì)變動(dòng)額
B.絕對(duì)變動(dòng)額
C.敏感度
D.彈性
A.買(mǎi)賣(mài)差價(jià)
B.到期期限
C.一年中付息的次數(shù)
D.發(fā)行主體的質(zhì)量
A.售出
B.變現(xiàn)
C.上市
D.付息
A.零息債券
B.付息債券
C.可轉(zhuǎn)換債券
D.可轉(zhuǎn)換可分離債券
A.市場(chǎng)行業(yè)內(nèi)利差
B.市場(chǎng)區(qū)域內(nèi)利差
C.市場(chǎng)板塊內(nèi)利差
D.市場(chǎng)利差
最新試題
投資者可根據(jù)市場(chǎng)間的差價(jià)進(jìn)行套利,或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過(guò)債券替換提高收益或提高凸性。()
免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場(chǎng)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。()
當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí),用修正期限來(lái)計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。()
常用的收益率曲線(xiàn)策略包括()。
市場(chǎng)間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。()
當(dāng)投資者認(rèn)為市場(chǎng)有效性較低,而自身對(duì)未來(lái)現(xiàn)金流沒(méi)有特殊需求時(shí),可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。()
收益率曲線(xiàn)追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。()
跟蹤誤差有可能來(lái)自于()。
指數(shù)化投資策略以市場(chǎng)充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。()
不同債券品種在()等方面的差別,決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。