單項選擇題β系數(shù)與收益水平的關系是（）。
A.正相關
B.負相關
C.線性
D.凸性
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1.單項選擇題資本資產(chǎn)定價模型表明，證券組合承擔的風險越大，則收益（）。
A.越高
B.越低
C.不變
D.兩者無關系
2.單項選擇題（）反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性。
A.證券組合的期望收益率
B.β系數(shù)
C.證券間的相關系數(shù)
D.證券各自的權重
3.單項選擇題風險溢價與承擔的風險大小成（）。
A.正比
B.反比
C.不相關
D.線性
4.單項選擇題證券市場線方程表明，無風險利率是對放棄（）的補償。
A.即期消費
B.遠期消費
C.即期收益
D.遠期收益
5.單項選擇題期望收益與由β系數(shù)測定的系統(tǒng)風險之間存在（）關系。
A.正相關
B.負相關
C.線性
D.凸性
最新試題
β系數(shù)的經(jīng)濟含義有（）。
題型：多項選擇題
建立在理性投資者假設和有效競爭市場的假設基礎之上的現(xiàn)代投資理論，能對證券市場的實際運行情況作出合理的解釋。（）
題型：判斷題
APT揭示了（）。
題型：多項選擇題
在信息分類的基礎上，將市場的有效性分為（）形式。
題型：多項選擇題
如果市場是弱勢有效市場，那么投資分析中的技術分析方法將不再有效。（）
題型：判斷題
資本資產(chǎn)定價模型在資源配置方面的應用有（）。
題型：多項選擇題
下列選項有可能導致事件異常的是（）。
題型：多項選擇題
套利組合是指滿足下述（）條件的證券組合。
題型：多項選擇題
套利不需要成本，沒有因素風險，卻具有正的收益率。（）
題型：判斷題
關于資本市場線的有效邊界上的切點證券組合T的特征有（）。
題型：多項選擇題