A.16.8%
B.17.5%
C.18.8%
D.19%
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A.證券市場線模型
B.特征線模型
C.資本市場線模型
D.套利定價(jià)模型
A.資本市場線方程
B.證券特征線方程
C.證券市場線方程
D.套利定價(jià)方程
A.總風(fēng)險(xiǎn)水平高于Ⅰ的總風(fēng)險(xiǎn)水平
B.總風(fēng)險(xiǎn)水平高于Ⅱ的總風(fēng)險(xiǎn)水平
C.期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D.期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
下表列示了對(duì)證券M的未來收益率狀況的估計(jì),則證券M的期望收益率和標(biāo)準(zhǔn)差分別為()。
A.5%,6.25%
B.6%,25%
C.6%,6.25%
D.5%,25%
A.替代掉換
B.市場內(nèi)部價(jià)差掉換
C.利率預(yù)期掉換
D.純收益率掉換
最新試題
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時(shí),采用久期方法不能就債券價(jià)格對(duì)利率的敏感性予以正確的測量。()
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。()
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。()
夏普指數(shù)以證券市場線為基準(zhǔn)。()
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),風(fēng)險(xiǎn)由β系數(shù)測定。()
無差異曲線位置越靠上,其滿意程度越高。()
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險(xiǎn)投資金額占全部投資金額的比例上不同。()
評(píng)價(jià)組合業(yè)績時(shí),基于不同市場指數(shù)所得到的評(píng)估結(jié)果不同,也不具有可比性。()
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同,夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。()
所謂現(xiàn)金流量匹配,就是通過債券的組合管理,使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時(shí)期約定的現(xiàn)金支出量。()