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單項選擇題假設證券組合P由兩個證券組合Ⅰ和Ⅱ構成，組合Ⅰ的期望收益水平和總風險水平都比Ⅱ的高，并且證券組合Ⅰ和Ⅱ在P中的投資比重分別為0.48和0.52，那么組合P的（）。

A.總風險水平高于Ⅰ的總風險水平
B.總風險水平高于Ⅱ的總風險水平
C.期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D.期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

1.單項選擇題 下表列示了對證券M的未來收益率狀況的估計，則證券M的期望收益率和標準差分別為（）。

A.5%，6.25%
B.6%，25%
C.6%，6.25%
D.5%，25%

2.單項選擇題（）是將一種債券與另一種與其非常相似的理想替代品債券進行掉換，目的是為了獲取暫時的價格優(yōu)勢。

A.替代掉換
B.市場內部價差掉換
C.利率預期掉換
D.純收益率掉換

3.單項選擇題按70.357元的價格、9%的到期收益率、6%的息票率售出的25年期的債券，其麥考萊久期為11.10年，修正久期為10.62年。如果該種債券的到期收益率突然由9%上升到9.10%，即變動0.1個百分點（10個基準點），那么債券價格的近似變動額為（）元。

A.0.703
B.-0.703
C.-0.747
D.0.747

4.單項選擇題久期與到期收益率之間呈（）的關系。

A.正向
B.相反
C.線性
D.凸線型

5.單項選擇題久期的概念最早來自（）對債券平均到期期限的研究。

A.麥考萊
B.特雷諾
C.夏普
D.羅斯

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