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單項選擇題（）對任意證券或組合的期望收益率和風險之間的關系提供了十分完整的闡述。

A.資本市場線方程
B.證券特征線方程
C.證券市場線方程
D.套利定價方程

1.單項選擇題假設證券組合P由兩個證券組合Ⅰ和Ⅱ構成，組合Ⅰ的期望收益水平和總風險水平都比Ⅱ的高，并且證券組合Ⅰ和Ⅱ在P中的投資比重分別為0.48和0.52，那么組合P的（）。

A.總風險水平高于Ⅰ的總風險水平
B.總風險水平高于Ⅱ的總風險水平
C.期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
D.期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平

2.單項選擇題 下表列示了對證券M的未來收益率狀況的估計，則證券M的期望收益率和標準差分別為（）。

A.5%，6.25%
B.6%，25%
C.6%，6.25%
D.5%，25%

3.單項選擇題（）是將一種債券與另一種與其非常相似的理想替代品債券進行掉換，目的是為了獲取暫時的價格優(yōu)勢。

A.替代掉換
B.市場內部價差掉換
C.利率預期掉換
D.純收益率掉換

4.單項選擇題按70.357元的價格、9%的到期收益率、6%的息票率售出的25年期的債券，其麥考萊久期為11.10年，修正久期為10.62年。如果該種債券的到期收益率突然由9%上升到9.10%，即變動0.1個百分點（10個基準點），那么債券價格的近似變動額為（）元。

A.0.703
B.-0.703
C.-0.747
D.0.747

5.單項選擇題久期與到期收益率之間呈（）的關系。

A.正向
B.相反
C.線性
D.凸線型