期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。

遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。

就產(chǎn)生的時(shí)間而言，場(chǎng)外市場(chǎng)的產(chǎn)生要晚于場(chǎng)內(nèi)市場(chǎng)。

金融衍生品市場(chǎng)投機(jī)者在期貨市場(chǎng)中的作用包括（）

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源（）

相對(duì)于普通利率互換，貨幣互換的特點(diǎn)有（）

遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。

根據(jù)無(wú)套利定價(jià)理論，如果市場(chǎng)不允許賣(mài)空情況下則投資者無(wú)法進(jìn)行套利。

在沒(méi)有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。