互換通過比較優(yōu)勢進(jìn)行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

（）風(fēng)險是催生現(xiàn)代衍生金融工具的高速發(fā)展重要利率。

期貨套保的基差風(fēng)險主要來源（）

根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。

遠(yuǎn)期合約雙方需要交納保證金。

大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。

最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。

在沒有違約風(fēng)險的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

期貨的基差套利策略是風(fēng)險套利策略。