布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價(jià)法對投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價(jià)格進(jìn)行定價(jià)。

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

按照交易方向的不同，期權(quán)合約可以分為（）。

金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù)，幾乎沒有政府監(jiān)管。

最便宜交割債可以是隱含回購利率最高的可交割債。

期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。

不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。

根據(jù)無套利定價(jià)理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。