與遠(yuǎn)期合約一樣，期權(quán)合約通常也是一種非標(biāo)準(zhǔn)化合約。

當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時，合約的交割價格與遠(yuǎn)期價格相同，此時合約的價值為零。

互換通過比較優(yōu)勢進行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）

最便宜交割債券的作用包括（）

利率互換可以看成是一組FRA的組合。

最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。

就產(chǎn)生的時間而言，場外市場的產(chǎn)生要晚于場內(nèi)市場。

運用期權(quán)進行的風(fēng)險規(guī)避，把不利風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險留給自己。

期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。