期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。

最便宜交割債券的作用包括（）

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

金融互換是表內(nèi)業(yè)務(wù)，幾乎沒有政府監(jiān)管。

期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來源（）

期權(quán)合約的特點(diǎn)包括（）。

不同的可交割債券在國債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。

根據(jù)無套利定價(jià)理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進(jìn)行套利。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。