單項(xiàng)選擇題證券的α系數(shù)大于零,表明()。

A.證券當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格偏低
B.證券當(dāng)前的市場(chǎng)價(jià)格偏高
C.市場(chǎng)對(duì)證券的收益率的預(yù)期低于均衡的預(yù)期收益率
D.證券的收益率超過市場(chǎng)平均收益率


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1.單項(xiàng)選擇題衡量證券組合每單位系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)所獲得的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償指標(biāo)是()。

A.β系數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.特雷諾指數(shù)

2.單項(xiàng)選擇題當(dāng)()時(shí),市場(chǎng)時(shí)機(jī)選擇者將選擇高p值的證券組合。

A.預(yù)期市場(chǎng)行情上升
B.預(yù)期市場(chǎng)行情下跌
C.市場(chǎng)組合的實(shí)際預(yù)期收益率等于無風(fēng)險(xiǎn)利率
D.市場(chǎng)組合的實(shí)際預(yù)期收益率小于無風(fēng)險(xiǎn)利率

3.單項(xiàng)選擇題與市場(chǎng)組合相比,夏普指數(shù)高表明()。

A.該組合位于市場(chǎng)線上方,該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好
B.該組合位于市場(chǎng)線下方,該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好
C.該組合位于市場(chǎng)線上方,該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得差
D.該組合位于市場(chǎng)線下方,該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得差

4.單項(xiàng)選擇題特雷諾指數(shù)是()。

A.連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率
B.連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率
C.證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.連接證券組合與最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合的直線的斜率

5.單項(xiàng)選擇題夏普指數(shù)是()。

A.連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率
B.連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率
C.證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.連接證券組合與最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合的直線的斜率

最新試題

共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B:,且E(rB)>E(rA)。()

題型:判斷題

如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,即E(r)=E(r),而(,且,那么他選擇B。()

題型:判斷題

評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。()

題型:判斷題

特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),風(fēng)險(xiǎn)由β系數(shù)測(cè)定。()

題型:判斷題

證券市場(chǎng)線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。()

題型:判斷題

評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小"的基本原則。()

題型:判斷題

純收益率掉換是著眼于短期的收益變動(dòng),而不是對(duì)長(zhǎng)期內(nèi)的收益率變動(dòng)進(jìn)行任何預(yù)測(cè)。()

題型:判斷題

所謂現(xiàn)金流量匹配,就是通過債券的組合管理,使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時(shí)期約定的現(xiàn)金支出量。()

題型:判斷題

每個(gè)投資者的無差異曲線形成密布整個(gè)平面且可以相交的曲線簇。()

題型:判斷題

投資者的偏好通過無差異曲線來反映。()

題型:判斷題