單項(xiàng)選擇題特雷諾指數(shù)是()。

A.連接證券組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率
B.連接證券組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率
C.證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.連接證券組合與最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合的直線的斜率


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1.單項(xiàng)選擇題夏普指數(shù)是()。

A.連接證券組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率
B.連接證券組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率
C.證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.連接證券組合與最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合的直線的斜率

2.單項(xiàng)選擇題()是指證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。

A.詹森指數(shù)
B.貝塔指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.特雷諾指數(shù)

3.單項(xiàng)選擇題在()下,證券組合管理者一般模擬某一種主要的市場(chǎng)指數(shù)進(jìn)行投資。

A.無(wú)效市場(chǎng)
B.弱式有效市場(chǎng)
C.半強(qiáng)式有效市場(chǎng)
D.強(qiáng)式有效市場(chǎng)

4.單項(xiàng)選擇題在證券組合管理的基本步驟中,注意投資時(shí)機(jī)的選擇是()階段的主要工作。

A.確定證券投資政策
B.進(jìn)行證券投資分析
C.組建證券投資組合
D.投資組合的修正

5.單項(xiàng)選擇題證券組合的可行域總是()。

A.左邊界凸出
B.右邊界凸出
C.左邊界凹進(jìn)
D.右邊界凹進(jìn)

最新試題

評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)時(shí),基于不同市場(chǎng)指數(shù)所得到的評(píng)估結(jié)果不同,也不具有可比性。()

題型:判斷題

所謂現(xiàn)金流量匹配,就是通過(guò)債券的組合管理,使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時(shí)期約定的現(xiàn)金支出量。()

題型:判斷題

特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),風(fēng)險(xiǎn)由β系數(shù)測(cè)定。()

題型:判斷題

投資者的偏好通過(guò)無(wú)差異曲線來(lái)反映。()

題型:判斷題

市場(chǎng)的實(shí)際情況表明,價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。()

題型:判斷題

如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,即E(r)=E(r),而(,且,那么他選擇B。()

題型:判斷題

證券市場(chǎng)線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。()

題型:判斷題

可行域滿足一個(gè)共同的特點(diǎn):右邊界必然向外凸或呈線性,即不會(huì)出現(xiàn)凹陷。()

題型:判斷題

從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講,套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場(chǎng)間定價(jià)不一致,通過(guò)資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益的行為。()

題型:判斷題

評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小"的基本原則。()

題型:判斷題