單項選擇題（）是指證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價。
A.詹森指數(shù)
B.貝塔指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.特雷諾指數(shù)
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1.單項選擇題在（）下，證券組合管理者一般模擬某一種主要的市場指數(shù)進行投資。
A.無效市場
B.弱式有效市場
C.半強式有效市場
D.強式有效市場
2.單項選擇題在證券組合管理的基本步驟中，注意投資時機的選擇是（）階段的主要工作。
A.確定證券投資政策
B.進行證券投資分析
C.組建證券投資組合
D.投資組合的修正
3.單項選擇題證券組合的可行域總是（）。
A.左邊界凸出
B.右邊界凸出
C.左邊界凹進
D.右邊界凹進
4.單項選擇題馬柯威茨模型中可行域的左邊界總是（）。
A.向外凸
B.向里凹
C.呈一條直線
D.呈數(shù)條平行的曲線
5.單項選擇題單個證券或證券組合的期望收益與由p系數(shù)測定的系統(tǒng)風險之間存在（）。
A.線性關系
B.非線性關系
C.完全相關關系
D.對稱關系
最新試題
資本資產(chǎn)定價模型的假設條件中包括可以賣空。（）
題型：判斷題
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內(nèi)的收益率變動進行任何預測。（）
題型：判斷題
從經(jīng)濟學的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實現(xiàn)無風險收益的行為。（）
題型：判斷題
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）
題型：判斷題
可行域滿足一個共同的特點：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
題型：判斷題
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風險之間的關系。（）
題型：判斷題
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
題型：判斷題
市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關系經(jīng)常是非線性的。（）
題型：判斷題
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價，風險由β系數(shù)測定。（）
題型：判斷題
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）
題型：判斷題