單項(xiàng)選擇題與市場組合相比,夏普指數(shù)高表明()。

A.該組合位于市場線上方,該管理者比市場經(jīng)營得好
B.該組合位于市場線下方,該管理者比市場經(jīng)營得好
C.該組合位于市場線上方,該管理者比市場經(jīng)營得差
D.該組合位于市場線下方,該管理者比市場經(jīng)營得差


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1.單項(xiàng)選擇題特雷諾指數(shù)是()。

A.連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率
B.連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率
C.證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.連接證券組合與最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合的直線的斜率

2.單項(xiàng)選擇題夏普指數(shù)是()。

A.連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率
B.連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率
C.證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.連接證券組合與最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合的直線的斜率

3.單項(xiàng)選擇題()是指證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。

A.詹森指數(shù)
B.貝塔指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.特雷諾指數(shù)

4.單項(xiàng)選擇題在()下,證券組合管理者一般模擬某一種主要的市場指數(shù)進(jìn)行投資。

A.無效市場
B.弱式有效市場
C.半強(qiáng)式有效市場
D.強(qiáng)式有效市場

5.單項(xiàng)選擇題在證券組合管理的基本步驟中,注意投資時(shí)機(jī)的選擇是()階段的主要工作。

A.確定證券投資政策
B.進(jìn)行證券投資分析
C.組建證券投資組合
D.投資組合的修正

最新試題

特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),風(fēng)險(xiǎn)由β系數(shù)測定。()

題型:判斷題

市場的實(shí)際情況表明,價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。()

題型:判斷題

在資產(chǎn)估值方面,資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要被用來判斷證券是否被市場錯(cuò)誤定價(jià)。()

題型:判斷題

β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。()

題型:判斷題

評(píng)價(jià)組合業(yè)績時(shí),基于不同市場指數(shù)所得到的評(píng)估結(jié)果不同,也不具有可比性。()

題型:判斷題

與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同,夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。()

題型:判斷題

資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明,β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo),其與收益水平是反相關(guān)的。()

題型:判斷題

評(píng)價(jià)組合業(yè)績應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小"的基本原則。()

題型:判斷題

從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個(gè)月。()

題型:判斷題

一個(gè)證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險(xiǎn)證券的直線的斜率,當(dāng)這一斜率大于證券市場線的斜率時(shí),組合的績效不如市場績效。()

題型:判斷題