A.1.030%
B.1.035%
C.1.040%
D.1.045%
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A.計(jì)算量太大,無法滿足實(shí)際市場,在時(shí)間上有近乎苛刻的要求
B.實(shí)際應(yīng)用中計(jì)算不夠精確,不能滿足實(shí)際市場需要
C.模型永遠(yuǎn)無法用經(jīng)驗(yàn)事實(shí)來檢驗(yàn)
D.模型是建立在若于假設(shè)條件基礎(chǔ)上的,與實(shí)際市場存在較大差距
A.15.00%
B.15.67%
C.16.00%
D.16.67%
A.收益率=(收入—支出)/收入×100
B.收益率=(收入—支出)/支出×100
C.收益率=(收入—支出)/支出×100%
D.收益率=(收入—支出)/收入×100%
A.馬柯威茨
B.詹森
C.特雷諾
D.夏普
A.7.5%
B.8.0%
C.8.5%
D.9.0%
最新試題
每個(gè)投資者的無差異曲線形成密布整個(gè)平面且可以相交的曲線簇。()
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同,夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。()
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時(shí),采用久期方法不能就債券價(jià)格對利率的敏感性予以正確的測量。()
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,即E(r)=E(r),而(,且,那么他選擇B。()
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。()
從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的評價(jià)機(jī)構(gòu)可以對同一分類中包含少于10只的基金進(jìn)行評級或單一指標(biāo)排名。()
市場的實(shí)際情況表明,價(jià)格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。()
從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的評價(jià)機(jī)構(gòu)對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個(gè)月,對其評獎(jiǎng)的評獎(jiǎng)期間超過12個(gè)月。()
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講,套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價(jià)不一致,通過資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險(xiǎn)收益的行為。()
從事基金評價(jià)業(yè)務(wù)的評價(jià)機(jī)構(gòu)不能對生效不足6個(gè)月的基金進(jìn)行評獎(jiǎng)或單一指標(biāo)排名。()