在其他條件不變的情況下，下列關(guān)于股票的歐式看漲期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的說(shuō)法中，正確的是（）。

下列有關(guān)期權(quán)時(shí)間溢價(jià)的表述正確的有（）。

若丙投資人購(gòu)買10份ABC公司看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價(jià)為45元，此時(shí)期權(quán)到期日價(jià)值為多少？投資凈損益為多少？

甲投資人同時(shí)買入一只股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格均為50元。到期日相同，看漲期權(quán)的價(jià)格為5元，看跌期權(quán)的價(jià)格為4元。如果不考慮期權(quán)費(fèi)的時(shí)間價(jià)值，下列情形中能夠給甲投資人帶來(lái)凈收益的有（）。

如果該看漲期權(quán)的現(xiàn)行價(jià)格為4元，請(qǐng)根據(jù)套利原理，構(gòu)建一個(gè)投資組合進(jìn)行套利。

如果無(wú)風(fēng)險(xiǎn)有效年利率為10％，執(zhí)行價(jià)格為40元的三個(gè)月的A公司股票的看跌期權(quán)售價(jià)是多少（精確到0．0001元）？

投資者對(duì)該股票價(jià)格未來(lái)走勢(shì)的預(yù)期，會(huì)構(gòu)建一個(gè)什么樣的簡(jiǎn)單期權(quán)投資策略？若考慮貨幣時(shí)間價(jià)值，價(jià)格需要變動(dòng)多少（精確到0．01元），投資者的最初投資才能獲利？

期權(quán)的價(jià)值為多少？

利用布萊克——斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型估算期權(quán)價(jià)值時(shí)，下列表述正確的有（）。

同時(shí)賣出一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價(jià)格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。