A、美式看漲期權(quán)
B、美式看跌期權(quán)
C、歐式看漲期權(quán)
D、歐式看跌期權(quán)
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A.5
B.7
C.9
D.11
A.看漲期權(quán)的價值上限是股價
B.只要尚未到期，期權(quán)的價格不會低于其價值的下限
C.股票價格為零時，期權(quán)的價值也為零
D.股價足夠高時，期權(quán)價值線與最低價值線的上升部分逐步接近
A.風(fēng)險中性的投資者不需要額外的收益補(bǔ)償其承擔(dān)的風(fēng)險
B.股票價格的上升百分比就是股票投資的利率
C.風(fēng)險中性原理下，所有證券的期望報酬率都是無風(fēng)險利率
D.將期權(quán)到期日價值的期望值用無風(fēng)險利率折現(xiàn)可以獲得期權(quán)價值
最新試題
若丙投資人購買10份ABC公司看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
下列有關(guān)看漲期權(quán)價值表述正確的有（）。
若乙投資人賣出一份看漲期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若甲投資人購入1股A公司的股票，購入時價格52元；同時購入該股票的l份看跌期權(quán)，判斷甲投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預(yù)期投資組合凈損益為多少？
甲投資人同時買入一只股票的1股看漲期權(quán)和1股看跌期權(quán)，執(zhí)行價格均為50元。到期日相同，看漲期權(quán)的價格為5元，看跌期權(quán)的價格為4元。如果不考慮期權(quán)費(fèi)的時間價值，下列情形中能夠給甲投資人帶來凈收益的有（）。
如果其他因素不變，下列有關(guān)影響期權(quán)價值的因素表述正確的有（）。
執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權(quán)售價是多少（精確到0．0001元）？
同時賣出一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格和到期日均相同。該投資策略適用的情況是（）。
若丁投資人賣出10份ABC公司看跌期權(quán)，標(biāo)的股票的到期日市價為45元，此時空頭看跌期權(quán)到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
某看跌期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價為20元，執(zhí)行價格為25元，則該期權(quán)處于（）。