A、實物期權隱含在投資項目中，但并不是所有項目都含有值得重視的期權
B、一般來說，當項目的不確定性較大時，進行項目決策就應該考慮期權價值的影響
C、時機選擇期權屬于看漲期權
D、放棄期權屬于看漲期權，其標的資產(chǎn)價值是項目的繼續(xù)經(jīng)營價值，而執(zhí)行價格是項目的投資成本
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A、63.65
B、63.60
C、62.88
D、62.80
A、二叉樹模型是一種近似的方法
B、將到期時間劃分為不同的期數(shù)，所得出的結果是不相同的
C、期數(shù)越多，計算結果與布萊克—斯科爾斯定價模型的計算結果越接近
D、二叉樹模型和布萊克—斯科爾斯定價模型二者之間不存在內(nèi)在的聯(lián)系
A、美式看漲期權
B、美式看跌期權
C、歐式看漲期權
D、歐式看跌期權
最新試題
利用布萊克——斯科爾斯期權定價模型估算期權價值時，下列表述正確的有（）。
若乙投資人賣出10份ABC公司看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
對股票期權價值影響最主要的因素是（）。
若乙投資人賣出一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時空頭看漲期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若丁投資人同時出售1份A公司的股票的看漲期權和1份看跌期權，判斷丁投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？
下列有關看漲期權價值表述正確的有（）。
甲公司股票當前市價為20元，有一種以該股票為標的資產(chǎn)的6個月到期的看漲期權，執(zhí)行價格為25元，期權價格為4元，該看漲期權的內(nèi)在價值是（）元。
如果該看漲期權的現(xiàn)行價格為4元，請根據(jù)套利原理，構建一個投資組合進行套利。
若甲投資人購買一份看漲期權，標的股票的到期日市價為45元，此時期權到期日價值為多少？投資凈損益為多少？
若乙投資人購入1股A公司的股票，購人時價格52元；同時出售該股票的l份看漲期權，判斷乙投資人采取的是哪種投資策略，并確定該投資人的預期投資組合凈損益為多少？