A、平值
B、虛值
C、實值
D、無法確定
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A、若權(quán)利倉持有人乙進行行權(quán)操作，則投資者甲有義務(wù)以認購期權(quán)的行權(quán)價格賣出相應(yīng)數(shù)量的標的證券
B、若權(quán)利倉持有人乙沒有進行行權(quán)操作，則投資者甲有義務(wù)以認購期權(quán)的行權(quán)價格賣出相應(yīng)數(shù)量的標的證券
C、若權(quán)利倉持有人乙進行行權(quán)操作，則投資者甲有權(quán)利以認購期權(quán)的行權(quán)價格賣出相應(yīng)數(shù)量的標的證券但沒有義務(wù)
D、若權(quán)利倉持有人乙進行行權(quán)操作，則投資者甲有義務(wù)以認購期權(quán)的行權(quán)價格買入相應(yīng)數(shù)量的標的證券
A.行使權(quán)力
B.放棄行使權(quán)力
C.賣出平倉
D.買入平倉
A、0
B、1
C、2
D、3
A、購買認購期權(quán)，購買股票，并以無風(fēng)險利率借入現(xiàn)金
B、賣出認購期權(quán)，購買股票，并以無風(fēng)險利率借入現(xiàn)金
C、購買認購期權(quán)，出售股票，并以無風(fēng)險利率投資現(xiàn)金
D、賣出認購期權(quán)，賣出股票，并以無風(fēng)險利率投資現(xiàn)金
A.實值
B.平值
C.虛值
D.深度虛值
A.買賣雙方均必須繳納保證金
B.買賣雙方均不強制繳納保證金
C.賣方必須繳納保證金，買方無需繳納保證金
D.賣方無需繳納保證金，買方必須繳納保證金
A、必須持有標的股票
B、持有股票即可，不一定是標的股票
C、不必持有標的股票
D、以上說法都不正確
A、賣出800股股票
B、買入800股股票
C、賣出400股股票
D、買入400股股票
A、39.16元，41.84元
B、38.66元，41.34元
C、36.84元，44.16元
D、36.34元，43.66元
A、凈支付權(quán)利金，無限
B、凈支付權(quán)利金，有限
C、無限，無限
D、以上都不對
最新試題
以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）
假設(shè)期權(quán)標的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權(quán)價為1.8元的認購期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價價為0.25元，則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為（）元。
波動率微笑是指，當其他合約條款相同時（）。
賣出認購期權(quán)開倉后，可通過以下哪種手段進行風(fēng)險對沖（）。
假設(shè)股票價格為20元，以該股票為標的、行權(quán)價為19元、到期日為1個月的認購期權(quán)價格為2元，假設(shè)1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元，則按照平價公式，認沽期權(quán)的價格應(yīng)為（）元。
進才想要買入招寶公司的股票，股價是每股36元。然而，進才并不急于現(xiàn)在買進，因為他預(yù)測不久后該股票價格也會稍稍降低，這時他應(yīng)采取的期權(quán)策略是（）。
目前，根據(jù)上交所個股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當日收盤于12元；行權(quán)價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價為1.5元，當日的結(jié)算價位2.3元，那么該認購期權(quán)的維持保證金為（）元。
賣出認沽股票期權(quán)開倉風(fēng)險可采用以下哪種方式對沖？（）
賣出跨式期權(quán)是指（）。
甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元，投資者小明對甲股票所對應(yīng)的期權(quán)合約進行了如下操作：①買入1張行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)；②買入2張行權(quán)價格為38元（Delta=0.7）認購期權(quán)；③賣出3張行權(quán)價格為43元（Delta=0.2）的認購期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應(yīng)采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。