單項選擇題某投資者持有10000股甲股票,進行delta中性交易,賣出2張1月后到期行權(quán)價為20元的認購期權(quán)(delta為0.5),如果今天市場下跌,delta變?yōu)?.46,則為了保持delta中性,投資者需要如何操作()。

A、賣出800股股票
B、買入800股股票
C、賣出400股股票
D、買入400股股票


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2.單項選擇題跨式策略的到期最大損失和最大收益分別是()。

A、凈支付權(quán)利金,無限
B、凈支付權(quán)利金,有限
C、無限,無限
D、以上都不對

3.單項選擇題賣出1張行權(quán)價為50元的平值認沽期權(quán),假設(shè)合約單位為1000,為盡量接近Delta中性,應(yīng)采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略()。

A、買入1000股標(biāo)的股票
B、賣空1000股標(biāo)的股票
C、買入500股標(biāo)的股票
D、賣空500股標(biāo)的股票

4.單項選擇題以下希臘字母,說法正確的是()。

A、相較實值期權(quán)和虛職期權(quán),平值期權(quán)theta的絕對值更大
B、虛值期權(quán)的gamma值最大
C、對一認購期權(quán)來說,delta在深度實值時趨于0
D、平值期權(quán)Vega值最大

最新試題

賣出跨式期權(quán)是指()。

題型:單項選擇題

下列希臘字母中,說法不正確的是()。

題型:單項選擇題

2014年5月17日甲股票的價格是50元,某投資者以6.12元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為45元的認購期權(quán),以3.07元/股的價格賣出兩份2014年6月到期、行權(quán)價為50元的認購期權(quán),以1.30元/股的價格買入一份2014年6月到期、行權(quán)價為55元的認購期權(quán),則到期日該投資者的最大收益為()。

題型:單項選擇題

以下屬于領(lǐng)口策略的是()。

題型:單項選擇題

賣出認沽股票期權(quán)開倉風(fēng)險可采用以下哪種方式對沖?()

題型:單項選擇題

假設(shè)股票價格為20元,以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價為19元、到期日為1個月的認購期權(quán)價格為2元,假設(shè)1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元,則按照平價公式,認沽期權(quán)的價格應(yīng)為()元。

題型:單項選擇題

以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認購期權(quán),兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為41元,不考慮交易成本,則其贏利為()元。

題型:單項選擇題

()是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金,是已被合約占用的保證金。

題型:單項選擇題

以3元/股賣出1張行權(quán)價為40元的股票認沽期權(quán),兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為39元,不考慮交易成本,則其每股收益為()元。

題型:單項選擇題

波動率微笑是指,當(dāng)其他合約條款相同時()。

題型:單項選擇題