A.預(yù)期損失=違約概率X違約損失率X違約風(fēng)險暴露EAD
B.預(yù)期損失=違約概率X違約損失率+違約風(fēng)險暴露EAD
C.預(yù)期損失=違約概率X違約損失率-違約風(fēng)險暴露EAD
D.預(yù)期損失=違約概率X違約損失率/違約風(fēng)險暴露EAD
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A.違約概率降低,信用評級向下遷移減緩,以及信用利差收窄
B.違約概率提高,信用評級向下遷移減緩,以及信用利差收窄
C.違約概率提高,信用評級向下遷移加速,以及信用利差擴(kuò)大
D.違約概率降低,信用評級向下遷移加速,以及信用利差擴(kuò)大
A.貸款利率=無風(fēng)險利率-違約概率X違約損失率+利差
B.貸款利率=無風(fēng)險利率+違約概率X違約損失率+利差
C.貸款利率=無風(fēng)險利率-違約概率X違約損失率-利差
D.貸款利率=無風(fēng)險利率+違約概率X違約損失率-利差
A.50%一級資本;50%二級資本
B.100%一級資本;0%二級資本
C.75%一級資本;25%二級資本
D.25%一級資本;75%二級資本
A.75%
B.50%
C.25%
D.5%
A.0.01%
B.1%
C.0.1%
D.10%
最新試題
以下四種期權(quán)中哪一個有兩個執(zhí)行價格()
下列哪項不是風(fēng)險報告的用途()
一家大型金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)和負(fù)債經(jīng)理認(rèn)識到,零售產(chǎn)品()包括內(nèi)嵌期權(quán),這些期權(quán)的執(zhí)行往往是非理性的,而批發(fā)產(chǎn)品()包括對提前還貸進(jìn)行處罰的條款,或包括以完全不同于普通零售產(chǎn)品的條款來約定批發(fā)合同的終止權(quán)。
一家銀行正在考慮發(fā)行新的資本以增加其一級資本的水平,它最有可能考慮以下哪種金融工具()
為了估計一個高波動率的能源股所需的風(fēng)險調(diào)整回報率,風(fēng)險經(jīng)理手機(jī)了下面的統(tǒng)計數(shù)據(jù):-無風(fēng)險利率為5%-Beta系數(shù)為2.5%-市場風(fēng)險為8%利用資本資產(chǎn)定價模型,要求回報率等于()
當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時,債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么()
下面的哪個陳述說明證券化使得零售資產(chǎn)具有高度流動性并使資產(chǎn)負(fù)債表更易于管理?()
信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過多的信用風(fēng)險。以下四個戰(zhàn)略中的哪一個通常會提供最便捷的方法來量化銀行的信用風(fēng)險暴露?()
為了幫助客戶對沖外匯風(fēng)險,一個地區(qū)性小銀行尋求進(jìn)入一個對沖外匯交易。它無法進(jìn)入規(guī)模龐大、流動性強(qiáng)、主要開放給大銀行的銀行間市場。以下交易所中的哪一個不能提供小銀行交易外匯期貨合約機(jī)會()
公司財務(wù)部門的一名職員被她的部門制定為操作風(fēng)險協(xié)調(diào)員(ORC)。為了完成操作風(fēng)險協(xié)調(diào)員的責(zé)任,她需要執(zhí)行以下所有步驟,除了()